Fondateur — PsiQuant
Je conçois des modèles qui tiennent la route une fois sortis du tableau blanc.
Ingénieur en mathématiques appliquées à la finance (École des Mines de Nancy), je construis des modèles stochastiques et des outils de décision pour les marchés de l'énergie et de la finance — du filtre de Kalman jusqu'au cluster qui le fait tourner en production.
Diplômé de Mines Nancy, je suis ingénieur généraliste spécialisé en mathématiques appliquées à la finance. Je développe des modèles statistiques et stochastiques ainsi que des outils de décision pour les marchés de l'énergie et de la finance, notamment pour le pricing, le forecasting et la modélisation des dynamiques de marché.
Je travaille sur l'ensemble de la chaîne, de la recherche à la mise en production, en transformant des problématiques de marché complexes en modèles quantitatifs robustes et exploitables.
Parcours
CPGE Mathématiques & Physique — Lycée Méditerranéen (LYMED)
Préparation intensive aux concours des Grandes Écoles.
Ingénieur — École des Mines de Nancy
Spécialisation Mathématiques Financières.
R&D Quant Intern — FlexHorizon / ShapeBidder
Génération de courbes HPFC (Monte Carlo, SDE à régimes), optimisation MILP du dispatch, pricing d'options exotiques.
Ops Quant Intern — MET Energie France
Prévision de charge électrique (filtre de Kalman), pricing PPA sous contrainte CVaR, infrastructure ETL de marché.
Fondation de PsiQuant
Laboratoire personnel de R&D quantitative, aujourd'hui micro-entreprise en activité.
Discutons de votre prochain défi quantitatif
Recrutement, mission de modélisation ou simplement envie d'échanger sur un problème de marché — je suis toujours partant pour en discuter.
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PsiQuant